Comment le hasard peut nous tromper : une leçon de Nassim Taleb

Je suis en train de lire, enfin écouter, un livre passionnant : Fooled by Randomness de Nassim Taleb. C’est un de ces livres que je m’étais promis de lire tranquillement plus tard. Mais bon, vu que j’avais déjà écouté (deux fois de suite) le mois dernier son autre livre The Bed of Procrustes, qui fait partie de sa série Incerto (Fooled by Randomness, The Black Swan, Antifragile et The Bed of Procrustes), je me suis dit, pourquoi pas ?

Franchement, c’est un excellent livre. Le genre qui te fait te poser des questions sur ton intelligence. Le genre qui t’amène à vraiment réfléchir. J’espère pouvoir en faire une note de lecture à la fin, même si je pense qu’il faudra le lire au moins deux fois avant de me prêter à l’exercice.

Le livre parle de la chance et du hasard, des éléments avec lesquels nous avons souvent du mal à composer, même les plus intelligents d’entre nous. En fait, surtout les plus intelligents. Bref, je te le recommande vivement.

Mon texte d’aujourd’hui porte sur une escroquerie dont Taleb parle dans le livre. Je me suis dit que t’expliquer ce système serait une bonne façon de te montrer à quel point on peut facilement se faire avoir par de petits détails et de souligner l’importance de réfléchir vraiment. Pas ce mimétisme intellectuel auquel nous sommes souvent habitués. Il s’agit de "l'arnaque du gourou boursier" ou "l'arnaque de la prédiction financière". J’ai demandé à Claude de mieux l’expliquer pour toi.

Voici comment cela fonctionne :

Début :

L'escroc envoie 5000 courriers prédisant une hausse du marché (bull) et 5000 autres courriers prédisant une baisse du marché (bear).

Premier mois :

Supposons que le marché monte. Les 5000 personnes ayant reçu la prédiction "bull" pensent que l'escroc a correctement prédit le marché.

Deuxième mois :

L'escroc se concentre uniquement sur les 5000 personnes qui ont reçu la bonne prédiction. Il divise à nouveau ce groupe en deux : 2500 reçoivent une prédiction "bull", 2500 une prédiction "bear".

Ce processus se répète :

Chaque mois, l'escroc ne garde que le groupe qui a reçu la bonne prédiction et le divise à nouveau.

Après plusieurs mois :

Un petit groupe de personnes aura reçu une série de prédictions correctes. Pour ce groupe, l'escroc semblera avoir des capacités de prédiction extraordinaires.

L'arnaque :

L'escroc peut alors demander de l'argent à ce groupe pour des "conseils d'investissement premium". Les victimes, impressionnées par la série de prédictions correctes, sont plus susceptibles de payer.

Cette escroquerie exploite plusieurs biais cognitifs :

      • Le biais de survie : on ne voit que les "gagnants" du processus.
      • Le biais de confirmation : les gens ont tendance à se souvenir des prédictions correctes.
      • La méconnaissance des probabilités : la chance d'avoir une série de prédictions correctes par hasard n’est pas intuitive pour beaucoup.

Taleb utilise cet exemple pour illustrer comment nous pouvons être trompés par le hasard et l'importance de comprendre les probabilités et les statistiques pour éviter ce type de manipulation.

J’espère que ce petit texte t’aidera à comprendre l’importance des mathématiques et de la réflexion critique (sachant qu’il n’y a pas de réflexion sans écriture). Et j’espère aussi que tu vas voir au-delà de cet exemple. Ici ce n’est que le doigt qui est pointé en direction de la lune. 


Douala 🇨🇲